Previous 20

Решил попробовать себя в новом амплуа и составить ( прогноз по рынку на завтра. )

Смотреть на сегодняшний рынок без слез невозможно. Тем более торговать =(

Вчера было обрадовался, что вроде бы как активность на ФОРТСе слегка поутихла... а фиг! сегодня снова 260К сделок по RIZ к вечеру.

Здравствуйте, новые лои депо! Соскучился по вам.

Майтрейдеры, оказывается, есть не только на бирже:
( Read more... )

Тестировал сегодня свою системку на отклик в разных состояниях и обнаружил интересную вещь.

Оказывается, если принудительно ограничивать время торговли, замораживая стоп до следующего утра, общая результативность падает далеко не пропорционально "отнятому" времени. Например, при торговле с 10.30 до 11.30 (один час с открытия!) общая результативность по сравнению с торговлей full time у меня падает всего на 5-30 % (!). Число сделок уменьшается в 4-5 раз, а среднее на сделку подскакивает аж до 600-1200 пунктов.

Кстати, если брать временное "окно" не с утра, а в середине дня, такого эффекта не получается. Видимо, это правда, что общее направление рынок склонен выбирать именно в начале торгов и перемены тенденции чаще происходят с открытия, а не в середине дня.

Похоже, я сам того не желая реализовал концепцию "ударных дней", столь эффективную и столь непопулярную среди спекулянтов-интрадейщиков. Не торговать 12 часов из 13 ведь далеко не каждый способен!

Пирамидинг по тренду - довольно популярная среди трейдеров вещь. Считается, что крайне полезная - ей учат на многих семинарах. Вроде бы как начиная трейд с небольшой позиции, трейдер уменьшает размер возможных потерь, а добавляясь в направлении тренда позволяет прибыли расти еще быстрее.

У меня вопрос к френдам: как вы относитесь к П.? Используете ли вы П. в своей торговле?

А потом отдельно выскажу собственную точку зрения.

Очень интересно бывает посмотреть на динамику open interest (числа открытых фьючконтрактов) в сравнении с движением самой цены. Она отлично подсказывает общее видение рынка участниками. Например, сегодня. Рост прошел на постоянном повышении OI, это значит, что в целом шортисты свои позы не закрывают и от своего мнения о рынке не отказываются. На локальных сливах OI и не думал падать, а иногда даже рос. То есть велико еще число ребят, ждущих супер-пупер обвала, свято верующих, что их медвежьи настроения реализуются аккурат в отмеченной точке.

Вслед за Минздравом предупреждаю: медвежьи настроения на бычьем рынке опасны для вашего здоровья.

Upd (18.45) Оказалось, что во внутридневном масштабе эти ребята были правы, а я прососал. Рано еще о пробое заикаться, рано.

Индекс РТС:  +19,2 %
Т2.DR (RIZ9):   +0,4 %*



Не все коту масленица - как оказалось, бывают и отстойные месяцы при, казалось бы, резвом и энергичном рынке. Сначала все было великолепно, но через неделю праздник закончился. Оставшееся время прошло под флагом борьбы с просадками. Под конец месяца пила эквити окончательно повредила древко, оно сломалось, и флаг пришлось волочить по осенней подмосковной грязи. Итог - небольшой, но неприятный убыток, получившийся из символического номинального прироста благодаря фокусам с рекапитализацией и особенностям ММ.
 

Как-то давно я написал шуточный пост, в котором собрал по тусовкам жж-шных трейдеров и спекулянтов, за которыми так или иначе наблюдал сам. На второй день в комменты влез "Ветеран Wall Street" юзер osmar92, написав что-то типа "ай-яй-яй, как же вы меня-то забыли?". Ну я зашел к нему, обнаружил, что блог состоит в основном из рекомендаций, целей и прочего аналитического мусора, подумал, что это какой-нибудь очередной roman_paramonov, и забыл.

И только сегодня я узнал, что этот ветеран - довольно-таки известный в жж-шной трейдерской среде франт. Кто он на самом деле - Гуру, Сеющий Знание, или еще один демотрейдер-шарлатан в поисках спонсоров инвесторов через блог, я не знаю. Но после изучения некоторых материалов склоняюсь ко второму.

( PS )

Человек не терпит случайностей (особенно неприятных - приятные он всегда запишет на счет собственного ума и трудолюбия) и всему ищет объяснение. Если не получается, призывает на помощь потустороннее. Когда вы приходите в гости к кому-то и видите иконы, расставленные по квартире, скорее всего вам расскажут много трагических историй из жизни.

Есть такая книжка хорошая - называется "Одураченные случайностью". Только основной посыл там неправильный, как мне кажется, мол, каждый в конце концов получает по заслугам. Я бы переформулировал: очень мало кто получает по заслугам. Нет в мире никакой справедливости и никогда не будет.

Барак Обама????!!!

Для успешной торговли нужны две граали:
- первая, чтобы знать, какие сделки принесут прибыль (на любых рынках и любых таймфреймах);
- вторая, чтобы знать, когда будет работать первая.

Мало кто заметил, но на этой неделе была как раз годовщина самого яркого за последнее время "черного понедельника" - 29 сентября 2008 года, когда DJIA обвалился за день на почти символичные 778 пунктов. "Черного вторника" в России не состоялось - торги по решению ФСФР открылись только в 12.30, после выхода каких-то хороших новостей из Америки.

Хотя такого трэша, как весь предшествующий сентябрь, больше не было (я имею в виду хаотичные, непонятные, как по чесанию пятки, остановки/возобновления торговли на ММВБ и РТС с предупреждением хорошо если не за 5 минут), минимумы были впереди. А еще меньшие минимумы еще более далеко впереди. Оказалось, что падение бывает обвальным, а бывает и нет, оно может быть и спокойным. Те, кто несколько лет подряд порол чушь про "средние годовые доходности индекса", про "выгодность инвестирования в фондовый рынок по сравнению с банковским депозитом", утирали сопли. Или не утирали - те, кто совсем идиоты.

Я не хочу сказать, что кто-то был прав, а кто-то оказался дураком, нет, это не интересно. Интересно наблюдать, как ломаются представления. Как "это вряд ли когда-нибудь случится" заменяется на "это случилось вчера".

Индекс РТС:  +7,9 %
Т2.DR (RIU9-RIZ9):  +8,6 %*



Снова короткий месяц. И как оказалось, отдых спокойно можно было продлить - из трех недель торговли 3/4 общего результата сделала одна последняя. Странно, правда? Ведь тренд шел в совсем другие дни.
 

Кстати.

Сделка с ID 100000000 (сто миллионов) на ФОРТСе была заключена сегодня, 18 сентября, в 18.18. Это была покупка из стакана трех контрактов всеми нами любимого RIZ9.

Уж не знаю, откуда у них ведется отсчет, но все равно круглое число, приятно :)

Контракт RIU9 закончил свое существование, и с ним ушла целая эпоха.

А мой любимый пианист — ( ... )

Кроме музыки мне он нравится своей какой-то отрешенностью от мира, аутичностью, я бы сказал. Игрой ради игры. И еще одним. Очень часто у нас так получается, что люди, добившиеся чего-то значительного в какой-то области, впадают в мессианство, начинают учить жизни. Их интервью становятся полны пафоса (в правильном значении слова), раздумий о положении в политике и религии, о деградации молодежи, о демократии, о судьбах нашей родины. Не о том, что в питерской филармонии рояли раздолбанные потому, что их там в холоде держат. А ведь про рояли гораздо интереснее.

Какие ваши любимые фортепианные исполнители?

Индекс РТС:  +1,2 %
Т2.DR (RIU9):  +22,0 %*



Короткий торговый август объясняется не тем, что я ожидаю вселенского катарсиса ближайшие две недели, и не тем, что устал от рыночной тряски - то туда, то сюда. И уж тем более не достижением каких-то "целей" по прибыли (считаю подобные цели в торговле полной глупостью). Просто совсем скоро я покидаю Москву и раньше 25 августа точно не вернусь, а до отъезда решил доделать одно дело, чтобы не подводить людей.
 

Вынашиваю идею контртрендовой стратегии на сверхмалом (секунды-минуты) таймфрейме.

Индекс РТС:  +3,1 %
Т2.DR (RIU9):  +0,4 %*


 

Индекс РТС:  –6,9 %
Т2 (RIM9-RIU9):  +20,2 %*



Самый длинный торговый месяц в моей практике: 154 трейда. Самый нелогичный рынок. Самая большая прибыль в одной сделке и самая длинная серия убытков. И это с учетом того, что на неделю я выпал из торговли из-за переезда (это была как раз последняя неделя июньского контракта - "виртуальный" результат этой недели я не стал включать, иначе получилась бы модельная, а не реальная торговля, в любом случае там получалось что-то близкое к нулю).

Результатом недоволен. И недоволен рынком, настолько, насколько вообще можно быть недовольным рынком. В моменте получалось почти 33 % (это утроение счета с моими рисками), но мегатрэш последних дней заставил сбыться другому рекорду и приумерить самооценку. Нужно думать.

PS Фильм Wall Street Warriors - мерзотное гэ. Все шесть серий. Обязательно посмотрите, чтобы со мной согласиться =)
 

Только не говорите, что это "доклад Всемирного банка утянул рынки вниз". Почти все дневные обвалы происходят без повода.

( Это последний пост о трейдинге в этом жж )

Народу понравилась трейдерская задачка из комментов, выношу ее сюда. Представьте, что график цены некоего фьючерса по виду напоминает развернутую береговую линию Новой Зеландии. Как бы вы его торговали - по тренду или против? Точного ответа не нужно (я его сам не знаю), только идею.

UPD. Ответ "нужно торговать по тренду, потому что тренд из ё френд" неверен. На тех рынках и таймфреймах, которые нам знакомы - да, скорее всего, это и есть наилучший подход. Но если смотреть абстрактно, все они лишь частные случаи. Важно еще кое-что.

Индекс РТС:  +22,4 %
Т2 (RIM9):  +19,0 %*


Также недавно начал тестировать еще одну систему, с чуть иным принципом расчета входов (с уменьшенным начальным риском на трейд). Результаты пока радуют, но говорить о чем-то с минимальной долей уверенности можно будет хотя бы после двух месяцев реальной торговли. Еще оказалось, что по моим системам совершенно необязательно высиживать до 23.50: убытки за счет неликвидного "шума" после 17.45-19.00 почти полностью перекрывают прибыли от трендов, которые иногда развиваются на вечерней сессии.